Gevoeligheids analyse

Wat is een gevoeligheidsanalyse?

Hij Gevoeligheids analyse Het is de techniek die bepaalt hoe verschillende waarden van een onafhankelijke variabele een afhankelijke variabele beïnvloeden onder een reeks veronderstellingen. Bestudeer hoe onzekerheid in het resultaat van een wiskundig model of systeem kan worden toegewezen aan verschillende bronnen in zijn invoervariabelen.

Deze techniek wordt gebruikt binnen specifieke limieten die afhankelijk zijn van een of meer invoervariabelen, zoals het effect van veranderingen in rentetarieven (onafhankelijke variabele) in obligatieprijzen (afhankelijke variabele).

De gevoeligheidsanalyse, gegeven een bepaald bereik van variabelen, is een manier om het resultaat van een beslissing te voorspellen. Het is ook bekend als simulatie -analyse of "wat gebeurt er ja". Door een bepaalde set variabelen te maken, kan een analist bepalen hoe veranderingen in een variabele het resultaat beïnvloeden.

Een gerelateerde praktijk is onzekerheidsanalyse, die zich meer richt op de kwantificering en verspreiding van onzekerheid. Idealiter moeten onzekerheid en gevoeligheidsanalyse samen worden uitgevoerd.

Waar is een gevoeligheidsanalyse voor?

Een van de belangrijkste toepassingen van gevoeligheidsanalyse is het gebruik van modellen door managers en verantwoordelijk voor de besluitvorming. Alle benodigde inhoud kan voor het beslissingsmodel worden gebruikt door de herhaalde toepassing van gevoeligheidsanalyse.

Het helpt beslissingsanalisten om onzekerheden, voor- en nadelen te begrijpen, met de beperkingen en reikwijdte van een beslissingsmodel.

De meeste beslissingen worden genomen onder onzekerheid. Een techniek om tot een conclusie te komen, is om alle onzekere parameters te vervangen door de verwachte waarden; Dan wordt de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Kan u van dienst zijn: berekening van de economische ontwikkeling van een land

Evaluatie van vertrouwen in het model

Het zou een uitstel zijn voor iemand die beslissingen neemt om een ​​indicatie te hebben over hoe gevoelig de verkiezingen een of meer invoervariabelen zullen veranderen. Goede modelleringspraktijk vereist dat de modellener een evaluatie van vertrouwen in het model uitvoert.

Ten eerste vereist dit kwantificering van onzekerheid in de resultaten van elk model (onzekerheidsanalyse); en ten tweede, evalueer hoeveel elke vermelding bijdraagt ​​aan de onzekerheid van het resultaat.

De gevoeligheidsanalyse behandelt de tweede van deze punten (hoewel de onzekerheidsanalyse een noodzakelijke voorloper is), het spelen van de rol van het bestellen van de kracht en relevantie van de inputvariabelen om de variatie in het resultaat te bepalen.

In modellen met veel inputvariabelen is gevoeligheidsanalyse een essentieel ingrediënt voor de constructie van het model en om kwaliteit te garanderen.

Toepassingen

• De belangrijkste toepassing van gevoeligheidsanalyse is om de gevoeligheid van een simulatie voor onzekerheden in modelinvoerwaarden aan te geven.
• Het is een methode om het resultaat van een beslissing te voorspellen als een situatie anders blijkt te zijn bij het vergelijken van deze met belangrijke voorspellingen.
• Help het risico van een strategie te evalueren.
• Het dient om te bepalen hoe afhankelijk het resultaat is met betrekking tot een bepaalde invoervariabele. Analyseer of de afhankelijkheid helpt het bijbehorende risico te beoordelen.
• Help geïnformeerde en passende beslissingen te nemen.
• Het dient om te zoeken naar fouten in het model, het vinden van onverwachte relaties tussen inzendingen en resultaten.

Hoe u een gevoeligheidsanalyse maakt?

Een gevoeligheidsanalyse, ook bekend als "wat er gebeurt als" het meest wordt gebruikt door financiële analisten om het resultaat van een specifieke actie te voorspellen wanneer het onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd.

Kan u van dienst zijn: Economie van de regio Amazon: hoofdactiviteiten

De gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd binnen gedefinieerde limieten, bepaald door de set van onafhankelijke invoervariabelen.

Gevoeligheidsanalyse kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het effect van een wijziging van de rentetarieven op obligatieprijzen te bestuderen als de rentetarieven met 1 % stijgen.

De vraag "Wat is er mis mee .. ?"Het zou zijn: hoe zit het met de prijs van een bonus als de rentetarieven 1 % stegen? Deze vraag wordt beantwoord met gevoeligheidsanalyse.

De analyse kan worden uitgevoerd op een Microsoft Excel -blad, in het gedeelte "Gegevens" van het menu Opties, via de knop "Hypothese -analyse", die "Vind Objective" en "Data Tabel" bevat.

Er zijn verschillende methoden om de gevoeligheidsanalyse uit te voeren:

• Modellerings- en simulatietechnieken.
• Scenario Management Tools via Microsoft Excel.

Technieken

Er zijn voornamelijk twee technieken om gevoeligheid te analyseren:

Lokale gevoeligheidsanalyse

Het is gebaseerd op derivaten (numeriek of analytisch). De lokale term geeft aan dat de derivaten op een bepaald punt worden genomen. Deze methode is geschikt voor eenvoudige kostenfuncties.

Het is echter niet haalbaar voor complexe modellen, zoals modellen met discontinuïteiten, omdat ze niet altijd zijn afgeleid.

Wiskundig is de gevoeligheid van de kostenfunctie ten opzichte van bepaalde parameters gelijk aan de gedeeltelijke derivaat van de kostenfunctie ten opzichte van deze parameters.

Lokale gevoeligheidsanalyse is een techniek "één voor één". Analyseer de impact van een enkele parameter tegelijkertijd op de kostenfunctie, waardoor de andere parameters worden opgelost.

Kan u van dienst zijn: transformatieve activiteiten: kenmerken, ontwikkeling, voorbeelden

Globale gevoeligheidsanalyse

Globale gevoeligheidsanalyse is de tweede benadering van gevoeligheidsanalyse, die vaak wordt geïmplementeerd met behulp van Monte Carlo -technieken. Deze aanpak maakt gebruik van een globale set monsters die worden gebruikt om de ontwerpruimte te verkennen.

Voorbeeld

John is verantwoordelijk voor Holiday CA Sales, die kerstdecoraties verkoopt in een winkelcentrum. John weet dat de feestdagen nadert en dat het winkelcentrum vol zal zijn.

Hij wil weten of een toename van klantenverkeer in het winkelcentrum de inkomsten zal verhogen van de totale verkoop van de winkel en, zo ja, in welke hoeveelheid.

De gemiddelde prijs van een kerstversieringspakket is $ 20. Tijdens de feestdagen van het voorgaande jaar verkocht Holiday CA 500 kerst ornamentenpakketten. Dit toonde een totale omzet van $ 10.000.

Na het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse wordt vastgesteld dat een toename van het klantverkeer met 10 % in het winkelcentrum resulteert in een toename van 7 % in de totale omzet.

Met deze informatie kan John voorspellen hoeveel geld de winkel zal genereren als klantenverkeer toeneemt met 20 %, 40 % of 100 %.

Op basis van de getoonde gevoeligheidsanalyse kan worden waargenomen dat een toename van de totale omzet van 14 %, 28 %en 70 %zal worden gegenereerd.